500 simulaciones aleatorias con las mismas reglas. Es un modelo aritmético, no un pronóstico: los mercados reales tienen costos, slippage y rachas que el modelo ignora.
Los campos vienen con valores de ejemplo neutrales para que veas un resultado al abrir la página. Cambia la tasa de acierto, la relación riesgo-beneficio, el riesgo por operación, el número de operaciones y el límite de pérdida. El resultado aparece junto a los datos. Es un modelo, no un pronóstico: no dice qué le va a pasar a tu cuenta.
Qué es el riesgo de ruina
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una cuenta caiga hasta un nivel de pérdida que tú consideras inaceptable, por ejemplo el punto en que dejarías de operar. En el trading se habla también de probabilidad de quiebra.
Una estrategia con resultado esperado positivo puede tocar ese límite. Una racha de pérdidas seguidas puede aparecer antes de que las ganancias compensen. El simulador sirve para ver ese efecto con tus propios supuestos.
Cómo funciona el simulador de series de operaciones
El método se llama Monte Carlo. Repite al azar la misma estrategia muchas veces y reúne los resultados.
En cada serie simulada:
- Cada operación se gana o se pierde al azar, según la tasa de acierto que tú indicaste.
- Si se pierde, la cuenta pierde el riesgo por operación, calculado como porcentaje del saldo de ese momento.
- Si se gana, la cuenta gana ese riesgo multiplicado por la relación riesgo-beneficio (R:R).
- El proceso sigue hasta completar el número de operaciones o hasta tocar el límite de pérdida.
Al final, la herramienta muestra:
| Resultado | Qué significa |
|---|---|
| Distribución de saldos finales | El rango de saldos al terminar, desde las series peores hasta las mejores |
| Saldo mediano | El valor que deja la mitad de las series por encima y la otra mitad por debajo |
| Drawdown máximo | La mayor caída desde un máximo previo dentro de cada serie |
| Probabilidad de tocar el límite | La proporción de series que llegaron al límite de pérdida |
Fórmulas del modelo
Notación:
- p: tasa de acierto (probabilidad de ganar una operación).
- q: probabilidad de perder. p y q suman la certeza total.
- R: relación riesgo-beneficio (ganancia media dividida entre pérdida media).
- r: riesgo por operación, como fracción del saldo.
- B: saldo de la cuenta.
Saldo después de cada operación:
- Si gana: B siguiente = B actual + B actual × r × R
- Si pierde: B siguiente = B actual − B actual × r
Resultado esperado por operación, en unidades de riesgo: E = p × R − q
Drawdown en cada momento: DD = (máximo previo − saldo actual) ÷ máximo previo
Probabilidad de tocar el límite: series que tocaron el límite ÷ total de series simuladas
Como el riesgo se calcula sobre el saldo actual, cada pérdida reduce el tamaño de la siguiente operación. Por eso la cuenta se acerca al límite más despacio que con un riesgo fijo en dinero, pero no queda a salvo de él.
Cómo leer los resultados
- Con E negativo, el modelo tiende a reducir la cuenta con el tiempo, aunque algunas series terminen con ganancia por azar.
- Con E positivo, siguen apareciendo series con drawdowns profundos. El resultado esperado positivo no impide las rachas malas.
- El riesgo por operación es la variable que más cambia el drawdown. Prueba a cambiarla sin mover las demás y compara.
- La dispersión importa más que el promedio. Una cuenta real recorre una sola serie, no el promedio de todas.
Si quiere entender por qué una tasa de acierto alta no basta, use también la calculadora de winrate de equilibrio y la calculadora de riesgo-beneficio.
Límites del modelo
El simulador supone que:
- La tasa de acierto y la R:R se mantienen iguales en todas las operaciones.
- Cada operación es independiente de la anterior.
- No hay costos de spread, comisiones, swap ni deslizamiento (slippage).
- No hay huecos de precio ni cierres forzados por margen.
En los mercados reales nada de eso está garantizado. Las estadísticas de una estrategia cambian, los costos reducen el resultado y un cierre por stop out puede ocurrir antes del límite que tú fijaste. Para esos puntos mira el simulador de margin call y stop out y la calculadora de costos.
El trading de CFD y forex con apalancamiento puede hacer perder dinero rápido, incluso todo el capital depositado. Un resultado favorable en la simulación no cambia ese riesgo.
¿Listo para probarlo en una cuenta real o demo?
Enlace de afiliado · el trading conlleva un alto riesgo de pérdida
Cómo usarlo junto con otras herramientas
- Define el riesgo por operación y luego el tamaño de la posición con la calculadora de lotaje.
- Revisa cuánto se necesita para recuperar una caída con la calculadora de drawdown.
- Lee los fundamentos en gestión de riesgo y en psicología del trading, porque las rachas de pérdidas también afectan las decisiones.
- Mira todas las herramientas en calculadoras y simuladores.
Preguntas frecuentes
¿El simulador predice lo que pasará en mi cuenta?
No. Es un modelo basado en los supuestos que tú ingresas. Muestra un rango de resultados posibles, no un pronóstico.
¿Por qué cambia el resultado cada vez que simulo?
Porque cada simulación usa secuencias al azar. Las cifras varían un poco de una vez a otra. Si la diferencia es grande, aumente el número de series simuladas.
¿Qué tasa de acierto debo poner?
Usa la que hayas medido en tu propio historial o en una cuenta demo con suficientes operaciones. Si no la conoces, prueba varios valores y observa cómo cambia el resultado.
¿Un resultado esperado positivo elimina el riesgo de ruina?
No. Lo reduce frente a un resultado esperado negativo, pero las rachas de pérdidas pueden llevar la cuenta al límite antes de que las ganancias compensen.
¿Qué diferencia hay entre drawdown y ruina?
El drawdown es la caída desde un máximo previo. La ruina, en este simulador, es tocar el límite de pérdida que tú fijaste. Toda ruina implica un drawdown profundo, pero no todo drawdown llega a la ruina.
¿El modelo incluye spread y comisiones?
No. Para estimar esos costos use la calculadora de costos y la calculadora de swap.